ОТКРЫТЬ СЧЕТ

Откройте торговый счет с лидером рынка TeleTrade

БЕСПЛАТНОЕ ФОРЕКС ОБУЧЕНИЕ

Начните свое форекс обучение с курсами от TeleTrade

ЛУЧШАЯ ФОРЕКС АНАЛИТИКА

Ежедневная форекс аналитика от профессионалов из TeleTrade

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БРОКЕР

TeleTrade - лицензированный российский брокер.

Бесплатные Форекс Уроки - Автоматизированные системы торговли - Основные элементы

Основные элементы

• Ориентация систем.

• Методы фильтрации.

• Позиционирование на рынке.

• Первичное управление рисками.

• Размещение скользящих стопов.

• Второй вход в рынок или методология разворота направления.

Ориентация систем

Существуют три основных типа торговых систем:

Системы, следующие за трендом

В этом случае торговля базируется на преимуществе доминирующей рыночной тенденции. Мы должны воспользоваться возможностями, предоставляемыми текущей тенденцией - с помощью какого-либо правила или набора из нескольких правил, если таковой имеется.


Системы пробоя

Эти системы следуют за направлением пробоя и «выходят» за период консолидации или нахождения в диапазоне. Например, они «работают» в тех случаях, когда рынок «выходит» из прямоугольной или треугольной формации.

Системы торговли в диапазоне

Такие системы специально разрабатывались для того, чтобы извлекать прибыль в периоды, когда рынок застревает в определенном курсовом диапазоне.

Многие профессиональные трейдеры, работающие в крупных и средних финансовых институтах – особенно те из них, кто работает у маркет-мейкеров, или же те, кто сориентирован на краткосрочную торговлю – имеют в своем торговом арсенале несколько различных систем, отражающих каждый из вышеупомянутых стилей. Таким образом, они готовы участвовать в торговле в каждой из возможных фаз состояния рынка, своевременно реагируя на изменения рыночной ситуации.

Методы фильтрации

Самые простые фильтры гарантируют игнорирование сформировавшихся торговых сигналов в том случае, если тренд или другие факторы неблагоприятны. На более высоком уровне фильтрация может включать в себя отбор среди различных сигналов в пользу самого «сильного» из них. Ключевой задачей фильтрации является сокращение количества «неверных» сигналов. Обычно используются такие индикаторы, как RSI, ROC и cтохастик.


Позиционирование на рынке

Определяются строгие правила, которые дают четкие математические сигналы, не оставляя возможности для интерпретации их человеком.

Размещение скользящих стопов

Выход из открытой позиции происходит в результате активирования одного или нескольких стоп-приказов – в случае достижения требуемой цели, изменения основного тренда и т.д.

Второй вход в рынок или изменение направления

Некоторые системы, которые используют скользящие средние, требуют от трейдеров постоянного присутствия на рынке. Полученный сигнал на продажу требует закрытия ранее открытых длинных позиций и в то же время открытия новых коротких позиций.

Напротив, более совершенные торговые системы часто включают в себя методологию для второго вхождения в рынок, которое, когда первая позиция была закрыта с потерями, не ожидает ближайшей смены тренда, но требует определенных сигналов для второго входа в рынок в том же направлении, что и у первой позиции (закрытой по стоп-приказу).

Несложно определить самые простые ловушки, возникающие при создании торговых систем. Первым и самым важным является количество правил, которые будут использованы в моделировании торговой системы. Здесь действует простое правило - чем проще, тем лучше.

Во-вторых, фильтрация ложных сигналов, хотя и обеспечивает преимущества, но может превратиться в трудную задачу. Мы ни в коем случае не должны забывать следующую истину - неважно, сколько времени мы пытаемся отфильтровать неточные сигналы, все равно невозможно, чтобы система избежала всех проигрышных сделок. Добавление слишком большого количества фильтров намного сократит число проводимых в рамках системы торговых сделок и приведет к слишком запутанной системе управления.

Как правило, профессиональные трейдеры не используют более чем пять фильтров одновременно.

Наконец, мы должны помнить очень важный момент, подтвержденный опытными проектировщиками торговых систем. Конечный результат нашей разработки торговой системы должен базироваться на достаточно простой методологии, понятной даже непрофессиональным трейдерам.

Далее

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

Откройте торговый счет с лидером рынка TeleTrade

БЕСПЛАТНОЕ ФОРЕКС ОБУЧЕНИЕ

Начните свое форекс обучение с курсами от TeleTrade

ЛУЧШАЯ ФОРЕКС АНАЛИТИКА

Ежедневная форекс аналитика от профессионалов из TeleTrade

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БРОКЕР

TeleTrade - лицензированный российский брокер.